Je suis un chercheur indépendant travaillant sur la méthodologie de trading systématique, l’évaluation walk-forward et la structure statistique des populations de stratégies. Le travail présenté ici est publié sous Daru Finance, un label d’auteur unique, ni un fonds ni une plateforme de vente.
Parcours
Je suis étudiant en Sciences Économiques à l’UNIP. L’essentiel de ce que je sais sur la finance quantitative vient de l’extérieur du cursus : des années à construire des backtesters, à mener des milliers d’expériences walk-forward, et à essayer de falsifier mes propres résultats avec plus de rigueur que quiconque ne le ferait.
En parallèle, je travaille comme Consultant en systèmes quantitatifs pour un cabinet que je ne peux nommer (sous NDA). Le rôle est du côté recherche : construction de filtres, stress-test de populations de stratégies, évaluation de la robustesse des signaux, et ingénierie de backtesters de qualité production.
À quoi sert ce site
Daru Finance est l’endroit où vit la partie publique de ma recherche. L’objectif est simple :
- Publier un travail empirique avec de vraies preuves, code, agrégats de données, figures reproductibles.
- Résister à la tentation de survendre. La plupart des stratégies ne fonctionnent pas ; ce constat est le travail.
- Faire émerger les méthodes qui survivent à de vrais tests hors échantillon, et montrer les régimes où elles échouent.
Tout ce que vous voyez ici est le travail d’une seule personne : les douze modèles open-source, le working paper et son package de reproductibilité, l’article de fond et ses simulations interactives, les figures et le pipeline de données, et le site lui-même, design et code. Indépendant ne signifie pas seulement sans affiliation ; cela signifie responsable de chaque ligne.
Ce que vous trouverez
L’article phare L’edge est dans le processus parcourt ma thèse empirique centrale sur un corpus crypto reproductible de 12 marchés : sur 533 638 stratégies et 44 millions de fenêtres de stratégie walk-forward, la corrélation de rang entre le profit factor d’une stratégie sur une fenêtre et la suivante est de ρ ≈ 0,02, aucune stratégie individuelle ne porte d’edge hors échantillon crédible. Mais le même pool, classé par profit factor passé et conservé dans ses quelques meilleures, comble 72 % de l’écart jusqu’au seuil de rentabilité et devient rentable sur 8 des 12 marchés, net de coûts. La sélection sur la population est le levier, et la règle est de l’arithmétique sur le PnL quotidien réalisé.
La section Recherche héberge la page du paper SSRN et les liens vers son package de reproductibilité. Le Lab liste les implémentations ouvertes des modèles publics du cabinet, random matrix theory, Higher Criticism + knockoffs, analyse topologique de données sur les populations de stratégies, couplage de queue EVT inter-actifs.
Publications de Daniel Gatto
- Gatto, D. V. (2026). Predictive Value of Within-Strategy Permutation Tests for Forward Selection: Evidence from Over 6 Billion Strategy-Level Permutations Across Three Asset Classes. SSRN Working Paper 6636018. papers.ssrn.com
- Gatto, D. V. (2026). No Edge Without Information: An empirical study of tradeability in decentralized-exchange-only cryptocurrencies. SSRN Working Paper 6858778. papers.ssrn.com
- Gatto, D. V. (2026). The Reach of the World Cup Distraction Effect: Evidence from global trading venues. SSRN Working Paper 6955879. papers.ssrn.com
- Gatto, D. V. (2026). Adverse Selection Consumes the Touch: A true-aggressor-signed maker-P&L decomposition across 13 CME futures. SSRN Working Paper 7022599. papers.ssrn.com
- Gatto, D. V. (2026). Liquidation Without Loss: A Live-Book Decomposition of Aave v3. SSRN Working Paper 7157638. papers.ssrn.com
Posture
Rien de tout cela n’est un conseil en investissement. Je publie pour que d’autres chercheurs puissent répliquer, trouver des failles et améliorer les méthodes. Si quelque chose ici contredit un résultat que vous avez, la bonne réaction est de m’écrire un e-mail.