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Alpha

Des questions,
des réponses.

Rien ici n’est à vendre.
Ce sont des tests des affirmations que les quants se répètent entre eux.

Chaque article part d’une hypothèse et d’une méthodologie définies à l’avance, arrêtées avant le début de la recherche pour limiter le p-hacking, les variables pertinentes étant contrôlées tout au long de l’analyse afin d’isoler l’effet testé.

Tout ce que nous avons fait, vous pouvez le refaire : chaque article contient les informations exactes nécessaires pour le reproduire sur votre propre machine.

Et si vous avez des idées à me soumettre, publiquement ou en privé, écrivez-moi.

Une question pour vous

Vos convictions sur le marché ont-elles réellement été validées empiriquement ?

Voici ce qui a été testé

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Écrivez-moi avec une hypothèse que vous voulez voir testée, publiquement ou en privé.

Reproductible
ou rien n’est publié.

01
Une question

Formulée par écrit avant que le test ne tourne, telle qu’un praticien la poserait au desk, jamais une hypothèse ajustée après coup à un résultat déjà connu.

02
Un test

Périmètre pré-enregistré, walk-forward hors échantillon, spreads mesurés et frais réels. Le périmètre enregistré va jusqu’au bout, que les premières cellules soient prometteuses ou non.

03
La réponse entière

Positif, négatif ou strictement nul, le résultat est publié avec les chiffres qui le sous-tendent et assez de méthode pour refaire l’étude de façon indépendante.

Qui tient ce carnet
Daniel
Gatto

Recherche quantitative indépendante — stratégies systématiques, microstructure de marché, et la statistique du moment où un avantage est réel.

Pré-enregistréWalk-forwardCoûts réelsTests multiples corrigésRésultats nuls publiés