Revue de Recherche
Revue de Recherche
Reproductions menées de zéro et extensions à grande échelle des travaux des chercheurs de premier plan en finance quantitative, chaque affirmation empirique filtrée par le Deflated Sharpe Ratio, sur les crypto-actifs, les actions américaines et le forex.
La revue, en chiffres
12
Études reproduites
de zéro, puis à grande échelle
42
Instruments
crypto · actions US · FX
1,2M+
Strategy-windows
walk-forward, sur l'ensemble des études
14
Travaux référencés
López de Prado & fondamentaux
17,1k
Lignes de code
le code de la revue
Auteur à la une · 12 études
Marcos López de Prado
Reproductions menées de zéro et extensions à grande échelle des méthodes de López de Prado, chaque affirmation empirique filtrée par le Deflated Sharpe Ratio. Le fil conducteur : presque rien ne franchit le seuil de significativité déflatée, ce qui est précisément la thèse.
Lire la revueE[max SR] null · best < DSR threshold
Au cœur de la revue — douze études
E[max SR] null · best < DSR threshold
fat tails → Gaussian · activity clock
corr w/ price level · FFD vs returns
purged + embargoed k-fold
feature signal < cost + deflation
generalization · bagging ≈ 4.8× boosting
OU mean-reversion · entry / exit bands
HRP dendrogram · block-diagonal corr
confounder fork · backdoor X ← Z → Y
overlapping labels · uniqueness weights
DSR: single-series 0 · x-section 10/10
assembly line · separable roles → disclosure gate
D'autres auteurs à venir.