Revisão de pesquisa · López de Prado

López de Prado, Reprodução & Revisão

Uma reprodução do zero e uma extensão em larga escala dos métodos de Marcos López de Prado em cripto, ações dos EUA e forex, cada afirmação empírica filtrada pelo Deflated Sharpe Ratio

Este é um programa de reprodução e extensão construído do zero em torno dos métodos de Marcos López de Prado em Advances in Financial Machine Learning e nos artigos relacionados, barras orientadas por informação, diferenciação fracionária, rotulagem financeira e validação cruzada, ensembles e importância de variáveis, construção de portfólio, fatores causais, variáveis preditivas e dimensionamento de apostas. Cada estudo reproduz a afirmação original em um benchmark controlado e então a re-executa em larga escala sobre dados reais, com custos completos e sem look-ahead, abrangendo cripto, ações dos EUA e forex, com cada conclusão empírica filtrada pelo Deflated Sharpe Ratio.

O fio condutor honesto é simples: quase nada supera a significância deflacionada em lugar algum , o que é precisamente a tese de López de Prado, enquanto várias de suas afirmações metodológicas se reproduzem de forma limpa: o relógio de atividade de fato afina as caudas, a diferenciação fracionária de fato preserva a memória, o bagging de fato generaliza onde o boosting não, e um confundidor de fato pode fabricar um fator do nada. Estes são resultados metodológicos, não resultados financeiros, e são enquadrados assim em todo o trabalho.