Revisão de Pesquisa
Revisão de Pesquisa
Reproduções do zero e extensões em larga escala do trabalho de pesquisadores de destaque em finanças quantitativas, cada afirmação empírica filtrada pelo Deflated Sharpe Ratio, em cripto, ações dos EUA e forex.
A revisão, em números
12
Estudos reproduzidos
do zero e depois em escala
42
Instrumentos
cripto · ações EUA · FX
1,2M+
Strategy-windows
walk-forward, em todos os estudos
14
Obras referenciadas
López de Prado e fundamentais
17,1k
Linhas de código
a base de código da revisão
Autor em destaque · 12 estudos
Marcos López de Prado
Reproduções do zero e extensões em larga escala dos métodos de López de Prado, cada afirmação empírica filtrada pelo Deflated Sharpe Ratio. O fio condutor: quase nada supera a significância deflacionada, o que é precisamente a tese.
Ler a revisãoE[max SR] null · best < DSR threshold
Dentro da revisão — doze estudos
E[max SR] null · best < DSR threshold
fat tails → Gaussian · activity clock
corr w/ price level · FFD vs returns
purged + embargoed k-fold
feature signal < cost + deflation
generalization · bagging ≈ 4.8× boosting
OU mean-reversion · entry / exit bands
HRP dendrogram · block-diagonal corr
confounder fork · backdoor X ← Z → Y
overlapping labels · uniqueness weights
DSR: single-series 0 · x-section 10/10
assembly line · separable roles → disclosure gate
Mais autores em breve.