連結學術嚴謹與 量化交易。

本站所收錄的每一個公開儲存庫，論文可重現性套件、文章配套程式碼、單一專案儲存庫，以及滾動前推回測框架，再加上進行中的 Topology 計畫之自足工具套件核心。統計僅計入原始碼行數。

• Research-Review釋出待定28,753 行

  López-de-Prado Research Review 計畫，逐研究的 Python 處理流程，重現並前瞻檢驗《Advances in Financial Machine Learning》中的方法，包含評估、前瞻價值評分與表格生成。將於評論完成時開源。

• topology-toolkit釋出待定19,210 行

  Topology of Strategy-Space 計畫的自足核心，可匯入的 Python 套件（I/O、策略空間、拓樸、評估、基準模型集、分群、CLI 應用程式、繪圖主題）。將於計畫完成時開源；該計畫另外約 43k 行的實驗鷹架、繪圖腳本與測試不在此計入。

• dex-tradeability-study18,908 行

  DEX 可交易性論文的可重現性套件，包含 AMM 上的純多頭回測器（計入實際的逐筆成交成本）、逐根打亂的虛無假設對照、walk-forward 評估，以及橫斷面學習器，涵蓋 27 條鏈上的 4,990 個交易對。

• quant-mm-simulator18,806 行

  市場造市與逆向選擇論文的可重現性引擎，包含事件驅動的被動成交模擬器、以真實成交方向計算的 markout 分解、成本模型與顯著性工具組，並附有以內建 fixtures 進行的正確性測試。

• defi-param-stress10,881 行

• Monte-Carlo-paper10,000 行

  Monte Carlo 濾波器評估論文的可重現性套件，分析腳本（Python / Rust / R）、修正後的彙總表，以及一個自足的重現程式，重現 2026 年 5 月修訂版中記錄的浮點數加總順序陷阱。

• worldcup-attention-markets9,941 行

  世界盃注意力市場論文的可重現性套件，涵蓋 11 種金融工具與五種市場結構的事件研究與虛無假設對照流程，並包含各國切分與多重檢定校正。

• quant-research-framework4,697 行

  滾動前推回測與穩健性框架，最初的 Python 版本。

• quant-research-framework-rs8,114 行

  回測框架的 Rust 移植版，生產版本。

• quant-surface-stability1,180 行

  參數曲面穩定性的預先註冊研究，平滑的脊線對脆弱的尖峰。

• strategy-overfitting662 行

  樣本內 → 樣本外 Sharpe 衰退的實證變異數分解。

• strategy-manifold460 行

  策略空間的幾何，維度與流形結構。

• strategy-regime427 行

  在市場資料上做潛在市場狀態分類，再進行依狀態而定的策略挑選。

• tail-evt403 行

  跨資產尾部相依性的極值分析，超過門檻峰值法搭配 GPD 擬合。

• strategy-robust-portfolio396 行

  在策略宇宙上的穩健投資組合建構。

• strategy-stats246 行

  在演算法交易策略宇宙上的母體層級統計。

• strategy-rmt208 行

  策略相關矩陣的隨機矩陣分析，雜訊對訊號的分解。

• signal-is-collective204 行

  文章〈訊號是集體的〉背後可重現的合成示範。

• hc-knockoffs184 行

  相依下的 Higher Criticism + Model-X knockoffs，用於 FDR 控制的策略挑選。

• strategy-tda181 行

  策略空間的持續同調，對策略母體的拓樸資料分析。

• strategy-corrcube177 行

  跨資產相關性立方，資產報酬序列間的兩兩相關。

僅計原始碼行數，README、方法論註記、資料檔與設定檔均不計入。75,194 行位於 18 個公開儲存庫中。另有兩套程式碼將於計畫完成時開源：López-de-Prado Research Review 的處理流程（28,753 行）與 Topology 工具套件核心（19,210 行）。Topology 計畫另外約 43,000 行的實驗鷹架、繪圖腳本與測試，以及其 Rust 加速器 crate，皆不在此計入。