研究評析
研究評析
對頂尖量化金融研究者成果的從零重現與大規模延伸，每一項實證主張都以 Deflated Sharpe Ratio 把關，涵蓋加密貨幣、美國股票與外匯。
評析，以數字呈現
12
重現的研究
從零開始，再大規模重跑
42
金融工具
加密貨幣 · 美股 · 外匯
1.2M+
策略視窗
walk-forward，橫跨各項研究
14
引用著作
López de Prado 與基礎文獻
17.1k
程式碼行數
評析的程式碼
焦點作者 · 12 項研究
Marcos López de Prado
從零重現並大規模延伸 López de Prado 的方法，每一項實證主張都以 Deflated Sharpe Ratio 把關。主線是：幾乎沒有任何結果能通過 deflated 顯著性，而這正是其核心論點。
閱讀評析E[max SR] null · best < DSR threshold
評析內容 — 十二項研究
E[max SR] null · best < DSR threshold
fat tails → Gaussian · activity clock
corr w/ price level · FFD vs returns
purged + embargoed k-fold
feature signal < cost + deflation
generalization · bagging ≈ 4.8× boosting
OU mean-reversion · entry / exit bands
HRP dendrogram · block-diagonal corr
confounder fork · backdoor X ← Z → Y
overlapping labels · uniqueness weights
DSR: single-series 0 · x-section 10/10
assembly line · separable roles → disclosure gate
更多作者即將推出。